迪延阿貴廟位于內蒙古鄂爾多斯棋盤井鎮烏仁都西嘎查境內烏仁都西山腳下。迪延阿貴系蒙古語，漢意為坐禪洞。這里古剎殿堂，金碧輝煌；峭壁立崖，洞穴密布；礦泉叮咚，溪水淙淙，給人們名山藏古寺之感。
相傳很早以前，在迪延阿貴廟所在山谷中，每到黃昏時就隱隱約約傳出鑼鼓聲和眾僧誦經之神，卻不見寺廟和僧人。有一天，一個獵人在山中打獵，忽見北山腰中走出一個老太婆往南走下。而南山腰中又走出一個老太爺往北走下。他倆在山谷中的一塊平地上相遇之后，并肩而坐，念經修行。到了傍晚，各自走向自己來的方向，一會兒消失的無影無蹤。據說很多人都見過此情景。
迪延阿貴廟原為自然洞穴區。1921年，鄂托克旗著名醫專家、精通五明經典的哲人學者扎拉森敖斯爾班哲達（班哲達是對道行學識高的喇嘛的尊稱）來到阿爾巴斯山尋找修行之處。有一天，他牽著馬在山谷中行走，天高日麗，無一絲風。他馬鞍上搭著的坐墊突然飄落在地上。他抬頭望四周，卻看見四面八有巍峨聳立的八座山峰，猶如佛祖的蓮花座。他立刻悟到這是佛爺的旨意，就把坐墊鋪起來，坐上去準備誦經。這時有一位牧民少婦送來一桶鮮奶。他認為這是吉祥如意的好兆頭，便打坐誦經。午夜一聲巨響，山崖崩塌。第二天早上一看，蹦塌的巖石中發現有一尊自然形成的納若行空佛母像。扎拉森敖斯爾在找到佛像的地方壘起敖包，把納若行空佛母石像供奉于敖包傍的石洞之中。扎拉森敖斯爾認定這里是他傳經說教的地方，于是決定在此修建佛教殿堂，并賜名陰陽極樂寺，成為我國祭奉勝樂金剛的四大圣地之一。從此，迪延阿貴廟名揚四方。
迪延廟由大經殿、壇城殿、舍利殿等建筑和勝樂金剛洞、納若行空佛母洞、蓮花生洞、度母洞、不動佛洞、藥師洞、時輪金剛洞、彌勒佛洞……等十三個石窟及敖包、紅塔、尊勝佛母塔等組成。
